老師 請問d選項(xiàng)是什么意思？c選項(xiàng)是因?yàn)閑s沒有正態(tài)分布假設(shè)所以錯(cuò)嘛？謝謝老師
請問老師，第二問risk weight怎么做？
圖怎么還沒加上去呢
第1張圖，市場風(fēng)險(xiǎn)，前導(dǎo)的時(shí)候，高老師講到，var是損失，一般為正數(shù)。第2張圖，市場風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)課的時(shí)候，高老師又講到Var是損失，一般為負(fù)數(shù)。
produces superior VaR estimates to the BRW one是什么意思
老師請問這里折現(xiàn)時(shí)候分母為什么不用像圖一這么折呀
請問老師買債券為什么為收利率，這里的利率是說收票面利率么
老師這一題怎么都沒搞懂
142頁，通過copula計(jì)算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險(xiǎn)部分已知兩個(gè)資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計(jì)算呢？
老師，長期資本公司失敗的案例和德國金屬公司公司失敗的案例講一下吧。謝謝忘記了
老師，怎么我算出來的麥考利久期是2.727？ 用表格給的數(shù)據(jù)計(jì)算：（1*105.77+2*5.48+3*5.15+4*4.8+5*78.79）/200=2.727
在這里隨機(jī)項(xiàng)直接就忽略掉嗎？
Q85，lognormal為什么是平的？
請教老師，在這里，x代表的含義是？在兩種假設(shè)情況下應(yīng)該都是20天吧？謝謝
老師，vasicek model中的k（均值復(fù)歸系數(shù)），和計(jì)算半衰期t中的K，是一個(gè)值嗎？
程寶問答
金程問答