老師講，VaR也是譜風(fēng)險度量，對嗎？譜風(fēng)險度量不用滿足次可加性？
老師好，請問針對同一個總體，為什么樣本量越多（即課程視頻中說的“切得越多“），求得的一致風(fēng)量度量越大？？一定嗎？還是說有可能對于另外的總體而言，有可能樣本量越多，求得的一致風(fēng)險度量越?。窟@是不是和總體分布的密度函數(shù)有關(guān)？謝謝老師。
normal VaR有沒有要求價格P服從lognormal分布？
老師，這里說的置信區(qū)間降低，是指回測的置信區(qū)間嗎？為什么置信區(qū)間越低Power of test 越高??？
為啥指數(shù)上升，個股相關(guān)系數(shù)上升，指數(shù)下降個股相關(guān)系數(shù)也上升？
不懂2005年的策略是如何做的，賬面為什么一開始是賺錢后面虧損，是哪個主體在做交易？
The larger VaR confidence level,the easier the rejection,這句話怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？為啥easier?
老師，您好請問這里為什么指數(shù)里的產(chǎn)品間相關(guān)系數(shù)也增大？道瓊斯指數(shù)上升，不是說明經(jīng)濟好嗎，經(jīng)濟好的話產(chǎn)品間相關(guān)系數(shù)不是低嗎？
這個圖里的公式，為什么r代表本幣？我的理解是，既然是遠期外匯，應(yīng)該看漲外幣，以及外幣的利率，所以S是外幣，r代表外幣的利率，這樣我買到了外幣后才能通過它更好的利率來升值。
老師呀 這道題我思慮良久，就是 當(dāng)有100個數(shù)據(jù)，我們切95%的VaR和ES。 理解起來是從損失最小的第一個數(shù)據(jù)開始那一端開始切，95%正好是第95個數(shù)據(jù)。從損失最大的另一端切，5%正好是第5個數(shù)據(jù)。所以不管怎么切都是切到了一個數(shù)上（并沒有切到兩個損失之間縫隙的情況）。所以VaR應(yīng)該是最大的第5個損失，ES是取最大的4個損失的平均數(shù)不是嗎？（如這道題，在調(diào)整完歷史數(shù)據(jù)之后，切完取到的ES是最大5天損失的平均值。思來想去 還是尚未理解）。老師，求幫忙梳理下邏輯,,???,,
老師您好，那t=1/12，那dt以等于1/12嗎？謝謝老師！dt到底是個啥意思呢？
老師，您好，這個28題中，ES=(Var+beta-u*shape)/(1-shape),ES 應(yīng)該與U呈現(xiàn)負相關(guān)，故B錯誤，麻煩老師解釋下，謝謝。
請問什么是a frozen VaR
老師您好，這道題ABC都沒有聽懂，請老師再解釋一下，謝謝！老師我還有一個疑問，感覺copula學(xué)習(xí)的時候好像都懂了，但為什么做這些題的時候感覺都是沒學(xué)過的知識點都不會呢??
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實就已經(jīng)規(guī)定了每個數(shù)據(jù)的壽命，所以每個數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對吧？謝謝老師！
程寶問答
金程問答