請(qǐng)問老師，這題B選項(xiàng)是否也不太對(duì)呢？應(yīng)該用99.9%的VAR計(jì)算jump to default risk。
請(qǐng)問一下老師這個(gè)題權(quán)重累積到5%為啥是-60這個(gè)數(shù)呢，不是應(yīng)該-70這個(gè)數(shù)嗎？謝謝老師！
這里L(fēng)ong put是short（Nd2）份的asset還是e（-yt）次方*（Nd2）份；longcall和longput老師說的不一樣，有點(diǎn)亂
麻煩老師講一下這個(gè)題，為什么應(yīng)該選a？
請(qǐng)問老師 例如這種option的二叉樹。為何中間藍(lán)色圈1圈2的中間期權(quán)價(jià)值計(jì)算時(shí)不需要考慮bond 本身在中間時(shí)間點(diǎn)的coupon呢？這里寫了是每年6%的coupon
D選項(xiàng)答案不應(yīng)該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說的是久期等于組合久期的零息債券，那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎？
老師您好，圖片題目不懂煩解答，是notes課后題，謝謝
19分20秒 第二種方法可以用callOpTion嗎
沒搞懂怎么算的？
為何算t1時(shí)刻swap價(jià)值要用當(dāng)前所謂swap價(jià)值加上t2時(shí)刻sawp價(jià)格折現(xiàn)回來兩部分匯總？
老師這個(gè)principal mapping中的組合平均到期時(shí)間怎么是14/4年呢，不是應(yīng)該17/4年嗎？請(qǐng)指教，謝謝！
請(qǐng)問老師，我能判斷出empirical distribution是肥尾，但是肥尾的話就一定是尖峰嗎？謝謝老師！
請(qǐng)老師詳細(xì)解答
這里的關(guān)鍵值用的是2.33，為什么不是2.56
第4題求解
程寶問答
金程問答