D選項為什么是對的
老師，“波動率越高，期權(quán)的價值也會越高”，是說波動率越高，股價更容易達到更高/更低的價格，對于call/put更容易行權(quán)，所以option的價值高。是這樣理解嗎
specific risk答案用的是方差。什么時候用方差，什么時候用標(biāo)準(zhǔn)差？
Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是變動的嗎？第三點為什么不正確呢？
987.654為什么不是第二張圖片中紅色部分的計算？
請說下如何從股票隱含波動率的圖推導(dǎo)出左肥右瘦的圖的？
這里提到的term structure ，是否可以理解就是遠期利率的變化形態(tài)？
所以從mapping VAR大小上來看，應(yīng)該是principle 大于duration大于cashflow嗎？
A選項是什么意思 regress on 表達是誰做因子呀？實際應(yīng)該用中長期做因子對嗎？
為什么每個模型都要先研究他的期望和方差 這個模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細說說嘛
老師可贖回債券相關(guān)的知識點在二級哪里啊，考試還會涉及這種題型嗎
怎么理解B中的單詞pseudo
可以解釋一下這道題目嗎
老師這個考點在哪里
POT,廣義帕里托、GEV分別是幾個參數(shù)呢?
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