老師，這個提問最后問的VAR值是不考慮GPD值的正常的VAR值嗎？
圖中這道題，B為什么不對 講義說，95%var的非拒絕域大于99%，B說95%不太可能被拒絕，是對的，為什么不選B
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
老師這題的C D選項能再給好好講講嗎？
老師好，相關(guān)性的波動率不應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)低迷時是高的嗎？
該題是因為沒有給年化基點波動率所以就沒有波動項嗎？
你好，我理解這道題意思是本來用的正太分布去估計，然后準(zhǔn)備用隱含波動率替代，由于隱含波動率代表市場實際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無問題？
就告訴了一個Beta，怎么判斷時誰比誰呢？哪個是分母哪個是分子？
老師該怎么判斷這道題應(yīng)該用雙尾分位點1.96？ 還有沒太聽懂最后算出來5.18為什么是取5不是6？
對于第一個選項的講解有些不妥. 當(dāng)portfolio A 與 portfolio B 的 std相等, 但expected return方面 A>B,.客觀上risk A < risk B, 如果使用std作為 risk measure, risk A=risk B, 所以std不符合monotonicity
關(guān)于這個unconditional coverage property和 independence property 都要了解什么考點
老師好，POT法下的VAR ES的計算考試會考嗎，是否需要記憶？謝謝
老師好，從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上，1）為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感覺mapping好像也是measuring的一部分；2）或者說第一部分講的是單體VAR，mapping里面講述如何分析計算組合VAR的角度來考慮嗎？謝謝
這怎么一會兒名義利率一會兒又實際利率的？這是不是就是考一個回歸對沖，用Fins=-Fpos*DV01pos/DV01ins*β，然后代數(shù)字就行了？
為什么equity trance的spread上升他的價值會下降
程寶問答
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