這里的關(guān)鍵值用的是2.33，為什么不是2.56
這一道題是把這個看成了二項分布嗎 以后如果遇到這種題 我應該怎樣快速認出來
這里為什么只平均96、97、98、99四個var？大于99的極端損失也會有非常大的影響吧
請問var95%不是1.645嗎？為什么這個題要和1.96雙尾去比較呢
一般將公司債券映射到哪個對象是最佳方式？
在考試的時候有沒有快速的方法能得出答案
如果算遠期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠期進而使得無風險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠期進而使得無風險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
d選項首次觀察，是從當前時刻的數(shù)據(jù)開始嗎
哪些model的r可以是負的
關(guān)于equity的波動率微笑中 在災難發(fā)生后人們都去買OTM put 導致他的價格上升 那根據(jù)波動率與股票價格是反向關(guān)系OTM put的波動率是低的 才對啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
這里計算VARs的時候，為什么*52就行了，為什么不許要*對應股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計算是否要乘以股份數(shù)量。
老師，難道不是這么做嗎？？解析從符號到數(shù)值都不對啊
第II句話，如果加上一個條件相同行權(quán)價的call和put，是不是就正確了
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