沒有說Spread confidence parameter 1.96，也用題干的95%吧
repo seller是融資方嗎？還是投資方？
在capm模型里，beta代表資產對市場的敏感程度，那D選項，alpha高，根據(jù)capm模型，不能說明beta也高么？
B.average cost為什么不會造成期限錯配呢
老師你好，這里公式最后的分母上的乘數(shù)應該是0.909嘛？即5.48-1.31=4.17？
請問，圖片中”被公司債所替代“這句是從題中哪里分析出的，感謝回復
如何理解Unsmoothing has no effect if the observed returns are uncorrelated.
s公式中的a（dollar value of the i-th instrument position）是否就是mid-mkt price
老師好，還請解答下此題，謝謝
第二條和第三條什么區(qū)別？
講Repo的chapter14講義和課程里都沒有呀？
老師，這題為什么不選A呢，別的銀行股價下降了，我的沒下降，那不是說明公眾會對整個銀行行業(yè)失去信心從而出現(xiàn)擠兌產生流動性問題嗎？雖然答案是C，但是我覺得spread變寬這個不應該主要是市場風險嗎？
?？?-43， 抵押物的分紅是有出讓抵押物的一方收取嗎？如果是repo的話，是否是sell repo，借錢的一方收取分紅？C選項，如果敞口超過了threshold，應該是繳納threshold+Incresmemental 的金額，如果exposure 是100，門檻是80， 那么應該繳納100, 而不是選項中的incremental的部分（100-80=20）？
老師，為什么coupon=0的情況下，折價率越高，利息就越高？如果coupon不為零呢
Duration gap管理中激進策略，預期利率上升和利率下降的動作和結果，ppt中結果好像方向是一致的，是哪一個寫錯了呢？
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