老師，請問49題這三種Bias產(chǎn)生的影響能不能麻煩總結(jié)一下，就是到底是如何影響收益或者波動(dòng)率的，或者還有相關(guān)性。
RP borrowings 是什么來著，請老師幫助回憶一下
老師，第二條的對沖外幣投資是什么意思呢，這么做為什么就擴(kuò)大basis了呢，請具體講解一下
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說明嗎？
老師好，第35題這樣的題目能幫忙總結(jié)一下嗎？
選項(xiàng)B中說的是外匯市場的利率因與短期即期利率相符。沒有提到過遠(yuǎn)期匯率啊？怎么就對了呢？
老師您好，講義第九頁，老師說的時(shí)候?yàn)槭裁凑fbid賣出的價(jià)格小，買入ask買入的價(jià)格大，那請問為什么要做這個(gè)交易呢
我這里理解成了現(xiàn)值
想問下intraday credit是在央行或其他機(jī)構(gòu)的額度；intraday credit relative to tier 1 capital 這個(gè)怎么理解這個(gè)指標(biāo)??？
老師，我想問問repo中的兩個(gè)交易對手究竟誰是investor？或者題目中提到investor是指兩個(gè)交易方，還是特指拿到現(xiàn)金再去投資的人？因?yàn)槲矣X得拿到抵押品的人也可以賣空投資
關(guān)于日間交易intraday的六個(gè)指標(biāo)和四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)如何區(qū)別和記憶？
第5題，算costofliquidity不是應(yīng)該是雙尾嗎，那95%對應(yīng)的值不應(yīng)該是1.96嗎，那這道題答案就有問題啊
流動(dòng)性百題里面的第6題和第8題為什么第6題的VAr用單尾的1.65，而第8題里的var用雙尾2.33計(jì)算？
我有點(diǎn)不太理解 1.scheduled loan repayment 2.repayment of bank borrowings這兩個(gè)為啥1對于bank來說是正的cash flow 而2是負(fù)的
為什么liquidity trading risk中就是加上α*sigmai;但是市場風(fēng)險(xiǎn)VAR是減去α*sigmai;邏輯在哪里啊
程寶問答
金程問答