金程問(wèn)答
為什么在stress time的時(shí)候，GC rate會(huì)下降呢？collateral supply減少，不是意味著為了獲得抵押品而作出讓步么？
你好， ppt 第44頁(yè)，可以說(shuō) repo rate = r = h = hair cut 嗎？ 謝謝
1、計(jì)算清算成本時(shí)，Siai=offer price-bid price，那計(jì)算是否可簡(jiǎn)化為圖二的算法？ 2、老師課件里的例題說(shuō)均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不帶單位，中文精要例題里帶單位，考試時(shí)是否根據(jù)不同題目的不同情況來(lái)判斷？
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對(duì)？因?yàn)樗脑碌腸hange in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來(lái)源，loan是uses吧，所以這個(gè)選項(xiàng)是不是說(shuō)反了
請(qǐng)問(wèn)利息怎么計(jì)算出來(lái)的？
51分43秒，國(guó)債充分時(shí)，F(xiàn)FR收益率低，為什么FFR和GC的spread擴(kuò)大？從圖上看應(yīng)該是減小??？
191頁(yè)的TSCLGC為什么是負(fù)的？TSCLGC不是累計(jì)的嗎？不是應(yīng)該沖掉307200后為0，多出來(lái)的7526記到TSECF里嗎？就像188頁(yè)的回購(gòu)到期后的19101那樣記？
套期交易要求一個(gè)穩(wěn)定的期限結(jié)構(gòu)才能進(jìn)行，而題目當(dāng)中說(shuō)期限結(jié)構(gòu)是平坦的，從這個(gè)意義上說(shuō)能不能判斷選項(xiàng)是錯(cuò)誤的
長(zhǎng)期資本管理公司，做空流動(dòng)性好債券，做多流動(dòng)性差的債券，為什么是正反饋的原因
那如果這道題是利率下降的 那利率的變化量就是負(fù)的 按照公式與前面的負(fù)號(hào)相抵 最后就變成兩個(gè)正數(shù)相減是嗎
這里的均值怎么看出來(lái)的，怎么看出來(lái)用壓力情況下的公式計(jì)算的
這幾道課后題感覺(jué)和講義里這章關(guān)系不大啊
為什么在利率敏感性管理中，利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債都上升，如果持有一個(gè)債券價(jià)值不是下降
信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)部分的漢化講義能否盡快上傳，感謝！
應(yīng)計(jì)利息是按面值求的嘛 1000000*0.015 為什么不用970000*0.015
程寶問(wèn)答
