請問swap rate是指固定利率還是浮動利率?
請問這道題, 金額加權收益率我會了, 這個您不用解釋了哈; 我想問的是, 計算時間加權收益率, 黃色框的r2, 為什么t=1的成本投入是130? 題目只說了新買的那只股票成本是65, 但是原先t=0買的那只股票在t=1變成了多少市價. 謝謝
老師，問題1.這個定義式為啥是個偏導，問題2.問號哪里那一步怎么出來的，
老師您好，請問算組合的VAR不考慮權重嘛，謝謝
145頁表格，beta不是系統(tǒng)性風險的敏感系數(shù)么，為什么大于1就代表leverage？
請問老師，此處可做空狀態(tài)時，為什么不是β（spy）+(1-β（spy）)+ht=1呢?，為什么只考慮資產在spy和無風險資產之間配置，而不考慮價值股和成長股的頭寸呢？那此處0.7的含義是什么呢？
TE不應該等于Rp-Rb嗎，為什么老師說是上下總共偏離百分之6？而且Rp不應該看基金經理的表現(xiàn)嗎，怎么能提前確定呢？
請教老師，在這里，求導之后，alpha怎么沒了呢，謝謝
請問，計算short treasury的G/L頭寸時，計算式中久期8之前，是不是少了一個負號“-”?。?
請問benchmark 的alpha為什么會存在不為0的情況呢？
第603題的第一個說法，為什么是對的？現(xiàn)在常說的VaR不是在多少時間內，有多少概率最小損失多少錢嗎？我如果都不怎么關注這個錢，還怎么為公司構建更好的風險指導方針？
631題，為什么Q-statistic可以檢測流動性風險？
為什么負債不能直接450（1+2.3%）呢，什么情況下應該這樣呢
老師好，這題不理解
沒聽懂為啥選A
程寶問答
金程問答
