老師好，這里的DD，誰去調(diào)研誰啊
習(xí)題集669題，sum of the total risk budgets怎么計算？答案沒有詳細解釋B項正確的計算方法
想問下老師時間加權(quán)的計算中，第二個時間節(jié)點，為啥期初是130呢，期初不是67+65么，前者是65+2，后者是又買入65
怎么算的
題目給出long stockA 且long stockB 時，ρ=0.8；為什么long stockA 且short stockB時，ρ=-0.8？
老師，請問這題算risk budget的公式為什么不是（average return - z*sigma*v)，而是只有z*sigma*v？
老師這道題可以解釋一下嗎，low volatility strategy在哪里講過?。?
老師，這題想確認一下，active return就是我們說的RP-RB對吧。然后在performance的題目里面TE指的是sigma (RP-PB),在risk budget的題目TE里面指的是RP-RB對嗎?
老師，請問這道題為什么使用index的貝塔而不使用組合的貝塔作分母？
調(diào)整后的超額收益7.7%怎么得出來的？
老師，用時間計算收益率時候，第二期，144-65*2，為什么不是144-（65+50-2）
第十七題為何說相關(guān)性不變呢？
在那些章節(jié)里TE指的是跟蹤誤差波動率？
通過book to ratio理解價值股和成長股，怎么界定市值高低，我們怎么知道市值是高還是低呢？茅臺和蘋果公司屬于價值股還是成長股呢，伯克希爾公司屬于成長股嗎？
老師，CVAR就是分散后的IVAR對嗎？
程寶問答
金程問答