這里貝塔=1.5，是假定的嗎？也可以是2？還是說所有的都是1.5?
老師好，請(qǐng)問當(dāng)時(shí)間越長(zhǎng)的時(shí)候，融資風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該更低么，因?yàn)闀r(shí)間越長(zhǎng)，更能融到錢？此時(shí)是market risk上升？
老師，這題不僅做錯(cuò)了，而且解析也沒看懂，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下吧
老師可以問一下這里的指標(biāo)數(shù)值是什么意思嗎
老師，這題我的分析在題目上邊寫了，為啥錯(cuò)了呢？謝謝老師
不是很明白，股票的delta有什么用
C選項(xiàng)怎么判斷是線性還是非線性，為什么事件驅(qū)動(dòng)是線性的，而不良證券不是
手機(jī)提問好像有字?jǐn)?shù)限制，剛沒說完。資產(chǎn)大類間算VAR的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]均值（average return）？
這道題再計(jì)算risk budget的時(shí)候 為啥沒考慮每個(gè)資產(chǎn)的均值
老師好，我們?nèi)粘Ｗ霰M調(diào)時(shí)，一般會(huì)關(guān)注投資經(jīng)理的過往業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)，為什么在這里是不重要呢？是對(duì)沖基金的歷史業(yè)績(jī)沒有可參考性嗎？
老師好，Beta比較大，為什么risk premium 就應(yīng)該比較大？risk premium 是Rm-Rf ，還是Beta*(Rm-Rf）？謝謝
C選項(xiàng)中 是不是無論什么策略 什么組合 什么狀況都不可能實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)？還是說這個(gè)并購(gòu)套利中沒有無風(fēng)險(xiǎn)。
精煉是使得α服從正態(tài)分布，且剔除極端值，而optimal是在組合里增加或者減少資產(chǎn)配置。是這樣的邏輯么？
對(duì)沖完一階導(dǎo)，二階導(dǎo)無方向就怎么了？
Surplus at risk應(yīng)該是最左側(cè)的損失點(diǎn)吧？為什么是一條線
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