老師，第5題和6題的，beta小，為什么風(fēng)險小沒明白；6題說badtime情況，視頻里面老師說回到正常情況，題目里面哪句話能看出再問正常市場的情況？
風(fēng)險管理與投資管理中，百題Q18，題目里有給annual return，為什么計算VaR的時候沒有用到呢 |μ-zσ|*V？
第29題為什么求TR的時候除以的是beta of index，而不是 beta of portfolio？
在算每一個資產(chǎn)var的時候?yàn)槭裁床恍枰胑xpect return？老師說題干說一天的均值為0，可是波動率是年化的啊，而且也除了根號252了。
老師，這題中Cvar的公式是怎么來的呢。謝謝。
13題目的C選項(xiàng)，描述的是預(yù)測能力和預(yù)測次數(shù)的此消彼長的關(guān)系，為什么不對呢？或者怎么表達(dá)才對？
要素理論是什么
煩請解答下，為什么久期可以衡量債券的風(fēng)險以及具體是如何影響債券價格的
這里計算σs使用的都是＄而非百分比，是不是意味著得到的σs也是一個美元？另外這個知識點(diǎn)會讓算百分比形式的σs嗎？
這里關(guān)于增量var的板書和前面ppt不一樣，前面是var（P+a）-var（p），這里是var（P）-var（a），感覺不是一個事呢？
波動率上升，P不是也有可能上升嗎？
等式左邊為什么要-rf我記得三因子不長這樣吧
A選項(xiàng)，價格提升為什么收益會壓縮
老師好，請問individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別？
老師，選項(xiàng)B，D都不能判定啊，因?yàn)槿Q于前后價差吧？
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