金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)區(qū)別是? 謝謝
借入或借出: 這種情況下, coupon是屬于誰(shuí)? 謝謝
請(qǐng)問(wèn) 第一張圖中不是顯示現(xiàn)值是0.9995嗎? 那為什么第二張圖這里用1? 這張債券是2y到期, 現(xiàn)在只有1.75年, 還沒(méi)到期吧? 那不應(yīng)該用的是0.9995作為現(xiàn)值呀? 謝謝
Haircut 具體指什么呀
為什么老師在49分的時(shí)候說(shuō)獲取現(xiàn)金的能力越強(qiáng)，融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越弱？不是應(yīng)該越強(qiáng)嗎？
您好, 我沒(méi)明白, 為什么"short option"的前期費(fèi)就是illiquidity premium?
這張圖, 我本身沒(méi)問(wèn)題. 我想問(wèn)的是, 這里說(shuō)的是special spread的變化周期; 那請(qǐng)問(wèn)FFR-GC spread有這個(gè)周期嗎? 謝謝
老師，可以解釋一下second的意思嗎？
老師您好，這個(gè)視頻的排放順序和講義的順序不一樣，接下來(lái)應(yīng)該是chapter3了
老師這個(gè)講一下，謝謝
這里最后算NII時(shí)，為什么要乘以100萬(wàn)？這個(gè)100萬(wàn)的數(shù)是哪里來(lái)的？
老師，這張圖投資者是先有債券再做repo嗎
1、short potion hedge中，為什么賣出的是delta分之1份call potion？而不是賣出delta份call potion？ 2、long potion hedge中，為什么最后股價(jià)上漲，就說(shuō)明股價(jià)跟買賣方向相反？）
這里的抵押物的需求和抵押物的供給對(duì)repo利率的變化影響不明白，麻煩說(shuō)的通俗一點(diǎn)
老師，能展開(kāi)講一下這里杠桿買入和Margin call的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
