金程問(wèn)答
Bracket怎么使用，為什么乘0.35
老師，之前講義上說(shuō)，F(xiàn)FR-GC spread變寬反映了對(duì)國(guó)債抵押品的需求降低，這個(gè)應(yīng)該怎么解釋
為什么老師在視頻23:50時(shí)說(shuō)，infrequent-sampling-bias的相關(guān)系數(shù)是不變的，之前不是說(shuō)是低估波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)和beta嗎
視頻50min時(shí)，老師說(shuō)到幾種LGC的方式，一是通過(guò)借錢使資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，二是通過(guò)賣資產(chǎn)使資產(chǎn)負(fù)債表收縮，三是repo資產(chǎn)負(fù)債表中性策略，因?yàn)閞epo是先借錢還要再還，資產(chǎn)負(fù)債表先擴(kuò)張?jiān)偈湛s就算中性了。但是我不理解的是，所有借錢都是要還的啊，為什么第一種就叫資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，repo這種就叫中性？？
19題A后半句能解釋一下嗎？
老師，這里想問(wèn)一下，利率上漲，在Gap為正的情況下，不應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債都上漲嗎，只不過(guò)資產(chǎn)上漲的比負(fù)債多。那為什么最后一個(gè)格子里寫的負(fù)債是下降？
如何理解綠色部分中have a liquidity premium if its price is lower
資產(chǎn)是買別人的債券，不應(yīng)該是資金的流出嗎，為啥這里老師說(shuō)是流入呢
老師，這里對(duì)on the run還有off the run有買賣有點(diǎn)沒理解。從價(jià)格上來(lái)看，off the run流動(dòng)差，因此會(huì)比on the run有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)吧，那么off the run應(yīng)該
老師，1.25年支出的435.200既然是司庫(kù)部門支出的，為什么記在TSECF不是記在TSCLGC呢？
老師 22題 為什么0.11要除以44計(jì)算LC
為什么這個(gè)repo的coupon乘的是0.25，不是0.5呢
這個(gè)公式中Rx代表什么意思？
之前考生說(shuō)考過(guò)liquidity var的假設(shè)，假設(shè)是什么呢？
這個(gè)題沒說(shuō)資產(chǎn)和負(fù)債哪個(gè)大，利率上升的時(shí)候不能判斷NII或者NIM是否上升啊
程寶問(wèn)答
