老師，對于21題，說VaR可以捕捉到流氓交易員，可是如果流氓交易員改了前后臺的數(shù)據(jù)，那我們也無法得到真實的數(shù)據(jù)，也不可能偵查出問題啊
第40題的a選項，看t的大小為什么看的是ai這項而不是bi這項？
老師請問為什么這里主動投資的VAR?。窟@兩個解釋是什么意思呀
請問老師，波動率的杠杠效應(yīng)與低風(fēng)險異象的波動率與收益率負相關(guān)，是一回事嗎？為什么結(jié)論一樣？有什么內(nèi)在聯(lián)系嗎？
老師，8是哪里來的呢？
老師，這道題H0是什么呢？
投資者不喜歡波動率，通過購買波動率保護來實現(xiàn)。所以在波動率互換中，他不喜歡波動，就應(yīng)該是收固定波動率支出浮動波動率呀……為什么和老師說的剛好相反？老師說收浮動支固定……不懂，謝謝老師講解
請教老師，在這個圖中，組合或者基準的收益怎么能用權(quán)重*收益相乘來表示呢？這里的收益是組合和基準總收益，通過權(quán)重，來表達組合本身的收益？
這道題兩個VaRp是怎么算出來的
t檢驗的分母根號N的N指的是年數(shù)嗎？這個根號N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標準差轉(zhuǎn)化時，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號250，這里的250就是指多少天？
A和B選項，為什么收益與預(yù)期收益率是相關(guān)的？不是題目說了么，在bad times產(chǎn)生了高收益？相關(guān)的話怎么會產(chǎn)生高收益呢？
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個策略為啥是負反饋呢？小盤股的市場價格一般是比大盤股的市場價格高啊，這是買入價格高的賣出價格低的，是追漲殺跌啊！暈啦，求解
老師，既然β和市場溢價都很低，那么，這個資產(chǎn)是如何實現(xiàn)有高收益的呢？
老師這個0.96的1/12次方怎么按計算器呀 我怎么按都不對
老師 請問一下對于單個資產(chǎn)VaR計算需要先轉(zhuǎn)換再計算組合VaR還是計算好了統(tǒng)一轉(zhuǎn)化 順序不同結(jié)果不同 我看百題有的先有的后
程寶問答
金程問答