想問一下老師，那個特雷諾比率分母的bata到底咋選擇呀
老師好，請問特雷諾指數(shù)的分母到底是組合的貝塔還是組合和市場之間的貝塔？這兩題分別來自百題的29/39題，第29題分母處用的是Beta to the index，也就是和市場之間的貝塔，和第39題bu?
想問一下這道題我的解題思路是有什么問題嗎？我現(xiàn)在沒有找出來原因，我算出來的答案不對。求幫忙解答，謝謝
老師，這道題為什么選C呢，對沖基金不是本來就不必披露，想披露的時候再披露嗎？
46題的策略可以算作固定收益套利嗎？
37頁最下面一句話怎么理解呢？前面的.. bias是什么意思？
introduction中說的內(nèi)容，為什么會出現(xiàn)separate_account_portfolio呢？是指的同一個基金經(jīng)理會因為客戶需求不同而開很多賬戶經(jīng)營嗎？
請問第47題中B選項：可轉(zhuǎn)債套利不應該是買入可轉(zhuǎn)債+賣出債券嗎？賣出股票以對沖Δ也是可以的嗎？股票和賣出債券對于Δ的影響是怎么樣的（賣出1份stock=Δ下降1，債券呢？）
想問例題里用的平衡收益和風險的等式，第3小問，一開始是超額收益比邊際var,后來帶入時用的分子變成了Ei，分母里的VARp,Vp約掉沒問題，分子無風險收益怎么去掉的
老師，這個問題應該使用雙尾什么樣的置信水平？99%嗎？謝謝
A選項，沒弄明白是怎么比較的
第16題的D，老師也說了線性規(guī)劃法下，組合接近benchmark，按照benchmark就是被動投資，那不就是主動投資風險低嗎
老師，D選項內(nèi)容不是equity和組合中其他資產(chǎn)相關(guān)性高的意思嗎
老師，波動率和要求回報率之間有相關(guān)的公式嗎，可以表示波動率上升，要求回報率要上升
舉個例呢, 沒明白這里, 謝謝
程寶問答
金程問答