舉個(gè)例呢, 沒明白這里, 謝謝
這里我沒明白. 請老師解釋, 謝謝
c選項(xiàng)是negative feedback還是positive feedback？為什么不是stabilizes asset price的？謝謝??
為什么surplus的波動(dòng)率計(jì)算中，老師計(jì)算的是suplus的delta的波動(dòng)率呢？
var看成最大值是因?yàn)橹蝗ト×瞬话人髶p失那部分之后的結(jié)果嗎
為什么25%和12%很明顯地位不相等？ 這個(gè) 地位 是個(gè)什么意思？這不是公式么？
我想問一下 這里老師講的VIX Index 對應(yīng)的implied volatility到底是用于stock market 還是bond market，還是說所有market都是用VIX？PPT上有在Bond Market處特別標(biāo)出VIX 老師又特別強(qiáng)調(diào)了stock market是這樣用的 我真的很混淆哦
為什么這里投資公司法和發(fā)現(xiàn)欺詐是同向關(guān)系。而下一頁有大客戶是反向關(guān)系。 如果按投資公司法注冊的公司，更容易發(fā)現(xiàn)欺詐，那應(yīng)該是預(yù)測欺詐發(fā)生的可能性更低才對。就像老師后面在提到大客戶時(shí)說，有懂的大客戶監(jiān)督，就更不可能發(fā)生欺詐，這里應(yīng)該也是一樣的才對
19分26秒的downside-risk和high-moment-risk能展開講一下是什么嗎？
助教
為什么第69題題目中的ΣCVaR不等于VaRp呢？
老師，請問對沖基金和alpha的發(fā)展變化需要記憶嗎? 如果需要記的話，老師可以幫忙簡單梳理一下這兒的知識點(diǎn)嗎？（筆記里遺漏了這兒的知識( ▼-▼ )謝謝您。）
請解釋B選項(xiàng)，既然負(fù)債要折現(xiàn)，那么資產(chǎn)不也應(yīng)該折現(xiàn)嗎？
想問下圖中我寫的解題思路哪里有問題，答案為何不是C
為何經(jīng)理對市場判斷相似會導(dǎo)致active management VaR 上漲？
程寶問答
金程問答