第2個不是說找到對投資風格更具代表性的基準，這和用多因素回歸沒啥關(guān)系啊
老師 我凌亂了( ▼-▼ )這的知識點錯了好多。請問老師這道題A，A的表達是用“or”鏈接的，所以理解起來是很高百分比非流動性資產(chǎn) 或者 它的流動性好的逐日盯市交易（比如說 real estate交易 或 REITs）.所以A的描述沒有涉及欺詐呀。還有是關(guān)于B.，hedge fund里講緩釋principal-agent problem的時候講的第三個方法是manager自己持有own wealth, 這是緩釋風險的方法呀，為何到B這里就變成欺詐了呢？請問老師 我們?nèi)绾伪嫖龅降资窃诳嫉赖聜惱硐嚓P(guān)的manager自己不能優(yōu)先交易自己賬戶，還是考慮緩釋代理人風險呢？
第六題beta為什么不是考慮因素，能具體講講嗎
請老師講一下618題a.b選項里面，為什么說組合表現(xiàn)在資產(chǎn)大類配置中優(yōu)于基準？它們的總和相加不是小于零嗎？我覺得在單個股票的選擇中才可以看出組合表現(xiàn)優(yōu)于基準呀。 還有619題的b選項麻煩老師也再解釋一下
請老師講一下576題
請老師講一下這個題的ABC三個選項
麻煩老師再解釋一下選項B的最后一句話。gamma trading 是什么意思呢？謝謝！
539題 為什么這里ρ=-0.8？
老師， 一般的資產(chǎn)組合的標準差計算，不是使用的資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的資產(chǎn)權(quán)重w1,w2嗎， 在這里為什么surplus的標準差不是用權(quán)重代入，而是用A和L的金額代入？ 請解答，謝謝！
528題 老師 選項C和D 能夠解釋下嗎
老師，請問我這樣算邏輯錯了嗎？
老師～第三個描述怎么理解呀
習題集535 請老師解析一下 及D的權(quán)重應(yīng)該怎么給 因為題干說估計ABC 但D在benchmark中那D要怎么處理
老師第三行的等式不太理解，視頻里面老師不是說是有個資產(chǎn)增加一塊錢，整個組合Var p變動多少嗎，資產(chǎn)A不是相當于X嗎，那第三行的公式用最小二乘法，為什么不是sigma p /sigma a，這個不理解
老師，14題adjusted R平方 measure 是什么
程寶問答
金程問答