對于MTA的理解，是不是課上舉例中，如果沒有MTA，當(dāng)exposure＝9時，就交collateral＝9-8=1。如果約定了MTA＝2，當(dāng)exposure＝9，就不交押品了，因為9＜10（8+2），謝謝老師確認(rèn)下我的理解對不對
選項4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
這題說了那么多，感覺答案B也不對啊，一個銀行一個spv誰能predatory誰呢，不可能啊。這四個答案感覺一個都不對咋回事
請問這個CVA計算怎么算的？
請問密卷第13題怎么計算的？
這個題為什么不用1-e^-λt的公式解？什么時候用這個公式，什么時候用答案里這個簡單相乘？
請問C選項這里怎么理解KMV then solves for the firm value and volatility.
400個bp不應(yīng)該是4%么，怎么0.04%了，同理250個bp
老師，這兒PD=2%,RR=0,不是LGD應(yīng)該為100%么，LR不是也為100%么，為什么LR和PD均一樣呢
CLN中 如果銀行的貸款違約了 trustee要支付或有賠付 這個賠付額等于無風(fēng)險債券的面值嗎？ 還有 如果trustee把收到的premium和無風(fēng)險債券的收益都給投資者了 那trustee自己不就
老師好，對于投資人而言，投資收益公司中105×150bp是哪里來的？
老師好，期貨互換中，如果B是航空公司，這里是分析價格上升，B的PD上升，敞口上升，這里的敞口是指A持有的這份swap協(xié)議敞口嗎？為什么協(xié)議敞口上升？
老師好，這里引入CVA、DVA和BCVA的經(jīng)濟意義是什么？為什么要進行調(diào)整？還請幫忙再解釋下，謝謝
老師這道題，怎么理解，怎么就是期權(quán)這個思維呢？腦子想破了
請問老師，經(jīng)濟資本=非預(yù)期損失*資本乘數(shù)，請問這個資本乘數(shù)是怎么確定的，和什么因素有關(guān)，和置信水平是什么關(guān)系？謝謝
程寶問答
金程問答
