cds互換在標(biāo)的資產(chǎn)不違約的情況下，是看cds本身的價(jià)值和市場其他同類保費(fèi)價(jià)格的比較，但是cds中間不進(jìn)行利息支付，它為什么類似利率互換呢？cds一直是買方掏錢，按理說沒有敞口啊
老師麻煩講解下謝謝
?？?-24， 最后一期，senior, mezzanine 不需要收取利息的嗎？如果要收取，題目中并沒有給出信息。
老師關(guān)于這題有點(diǎn)小疑問，題目說現(xiàn)在敞口為27,000,000，比之前增加了2,000,000，那么在遞交抵押品的時(shí)候，是否還需要再次確認(rèn)這2,000,000超過了門檻？還有關(guān)于minimum transfer amount也是否還需要再次確認(rèn)？（我認(rèn)為是門檻只需要觸發(fā)一次就可以了，而MTA在每次遞交抵押品的時(shí)候需要再次確認(rèn)是否達(dá)標(biāo)，對(duì)嗎）
第七題，年化adr 是怎么推出來的呀，還能直接1-4%得出來？
老師您好，百題第 85題的 c選項(xiàng)老師說是cash-settleted是不是就是single -name-cds，即差額賠付？
老師好，百題中第80題的b選項(xiàng)，repo交易中a把抵押品給b，但是實(shí)際所有權(quán)不是應(yīng)該還是a的嗎，為什么b選項(xiàng)說legally-owned-by-counterparty-b？
劃紅橫行處如何理解？
第二個(gè)題有問題哇，那個(gè)違約相關(guān)性說的是0而不是1，為啥第二題能跟第一個(gè)題一樣 都是20,000
老師您好，能麻煩您再解釋下 講義69頁三種settlement的區(qū)別嗎，謝謝
這道題的A D選項(xiàng)怎么理解
第24題為什么 用連續(xù)復(fù)利法呢？
老師，保證金收多了不得還回去么，怎么再利用呢？拿四舍五入的零頭再利用嗎？
從73頁P(yáng)PT開始，老師講的是各種產(chǎn)品的PFE變化情況，我是否可以這樣理解，這部分實(shí)際上是在研究各種產(chǎn)品在不同時(shí)刻點(diǎn)上敞口分布的極端情形的變化情況？
程寶問答
金程問答