各個資產(chǎn)相互獨立，違約概率可以相乘， 這句話可以詳細解釋下么？謝謝老師
PSA會考計算嗎？ 視頻裡沒有計算例子，我看不明白。 能否再具體說明一下，或者有參考題目嗎？
不應(yīng)該是- average EPE*spreadc - average ENE*spreadp嗎？這樣的話應(yīng)該是-0.17%啊
關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進行標準化以后得到的啊
題干中標準差為5%，為什么這個分布，畫出來，有1小部分為副值，有一大部分為正值。
老師，為什么the bank's ability to withstand financial stress 屬于定性的部分呢？前面不是說obligor的還款能力是定量分析嗎
請問下老師，莫頓模型計算的call或者是equity與r sigma T成正比，計算debt的時候呢
最后一項寫錯了吧？應(yīng)該是【beta1】*【square root of (1-power(bate2,2))】*【cov(m,ε2) 】
老師請問計算ULp時為啥沒有考慮權(quán)重？中文書籍寫的公式是考慮權(quán)重的
請問老師，若CVA=-3，這個負號表示什么意思？在計算BCVA=CVA-DVA時，也需要考慮這個負號嗎？
老師，若題目問：第二期流入現(xiàn)金流是多少，怎么算??？
因為違約率為2%，95%的分位點對應(yīng)沒違約發(fā)生，違約損失應(yīng)該是0啊，為什么直接用題目給的28個違約呢？
老師，怎么理解從資產(chǎn)池中剝離出來這句話？還有老師說CDO是跟原始資產(chǎn)池無關(guān)是什么意思，它跟什么有關(guān)？
這里AR AP代表的是一個面積嗎？那么AP/AR等于1是完美的，10%的線也是完美的 怎么把這個占比與完美的10%線關(guān)聯(lián)起來理解呢？一個是面積占比，一個是橫縱坐標關(guān)系，
老師為什么這里collateral的 價值是下降的呀，A的價值不是上升的嘛
程寶問答
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