243題 為什么B和C 只有正的MTM 啊
請問老師，A選項是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買賣雙方怎樣交割的？以及C、D選項是什么互換能解釋下嗎？
請問課程中老師說的市場風(fēng)險用的是return distribution,信用風(fēng)險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認為是負的loss嗎?
第215題，請問這題的題目和選項分別什么意思？并針對選項解釋一下為什么選A
第127題，請問選項B什么意思，怎么理解？
老師請幫忙解答一下，謝謝
請問老師219題，我覺得根據(jù)書上的意思abd選項都是對的，答案為什么解釋和書上的相反呢？
老師 這里是不是也講錯了？應(yīng)該是航空公司PD上升 因為油價降低 航空公司賬面損失所以違約概率上升。這時A敞口上升 因為A提前和航空公司簽約了 A賺錢。所以是都上升的
WCL是一個分位點所對應(yīng)的那根線，還是一塊面積呢？
請問老師，怎么理解 forward prob 的可乘性，謝謝
請問老師，這里為什么是花150個基點來購買保費？在這里面銀行的凈現(xiàn)金流入是100個BP。融資成本是L，其中105M收益是L+250個BP，剪掉融資成本不應(yīng)該是還有250個bp嗎？老師為什么說150bp全部給了投資者？應(yīng)該是說銀行也要賺錢，所以她保留了100個基點的收益。然后剩下的都給了投資者是這樣嗎？
請老師講一下這題的計算過程，謝謝
老師，前面在講hazard rate的時候給出的定義就是去年不違約的條件下今年違約的概率，如果按照這個定義去理解的話，這里講的conditionalPD不就應(yīng)該都是0.15嗎，為什么算出來是0.1393呢？謝謝啦
信用風(fēng)險百題82題為什么不選B
請問 此表第五年，我標(biāo)3的這項（ending O/C累積），這里計算時為什么沒包括進第五年的OC+recov呢？recov確有單獨列示，但第五年的oc去哪兒了？
程寶問答
金程問答
