老師，這個指標可以舉個例子嗎
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
請問這里是怎么得出最后的0.8156%的？可以說一下計算過程嗎？
PSA都是30個月達到CPR的嗎？有沒有其他期限的？
第7個題是哪個知識點？找不到了
各層級都只計算利息嗎？不考慮本金？
你好老師這里E（x1）期望不是（p1-p2）*1+p12*1=p1-p2+p12嗎？為什么老師算出來就是簡單的E（x1）=p1，E（x2）=p2呢，p1和p2可以和p12抵消嗎？
這里的151080是怎么算的
請問cds和cds spread的區(qū)別是什么？cds spread是如何來計算的？
老師您好，百題第十五題為什么答案里面ULp直接等于后續(xù)那個類似于平方和的公式？我記得老師講的是ULp^2?。ㄈ鐖D二）？
老師您好，百題第4題和百題第12題，怎么知道題目給的是cumulative PD不是Marginal PD？
想問一下關于CDS和錯路風險，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質量高度相關的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動的話，為什么會影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
這里為啥不用線性插值？另外什么情況用直接計算 var，什么情況用 wcl 減 el 計算
這里表示t到t+△t的pd為什么是λ（t）△t而不是λ￣（△t）△t？
交易相關性為正和負是怎么體現(xiàn)的？第一個圖中場景2是1正1負的
程寶問答
金程問答
