老師，想問問為什么1st to default CDS的價值比2nd to default CDS要高呢？還有就是為什么相關(guān)性降低，1st的價值會下降而2nd價值會上升呢？另外，如果我買的是1st的CDS,但是由于相關(guān)性為-1，第二個違約了，第一個沒違約，那么會賠付嗎？
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
第60題，為什么premiumcall是減去cva，而不是加，這個是怎么看的，怎么判斷？
老師好，我想問一下，計算wcl要考慮LGD嗎
99%，10天，這個margin具體怎么算？在哪看？
老師，我想問一下買入看漲期權(quán)的時候，b公司的違約風(fēng)險增加，b公司的股票價值下跌呢？不應(yīng)該是上漲的嗎？
官網(wǎng)習(xí)題中，關(guān)于OAS(option-adjusted spread)在債券不含option的情況下等于z-spread，如何理解這個表述？咱們的課程里好像并沒有提相關(guān)的內(nèi)容
解析沒看太懂，麻煩老師解答一下這道題，謝謝。
如題49，完全不懂怎么算
?？级?8題如何看出所有一等艙乘客都生還呢？ 生還率不是174/276嗎
模考二第58題一、二等艙年齡小于16歲的群體中，也不是全部生還吧？34/36，這不是說明還有兩個遇難嗎？
如圖第39題，hazard rate和泊松分布的計算方法一樣？
IR_swap什么時候會達(dá)到exposure的最高值？
effective_EE.為什么非遞減？
老師講義這里是不是不對啊
程寶問答
金程問答