金程問(wèn)答
老師好，第7題的LC為什么這樣算？normal情況下，不是二分之Si?Ai嘛
老師麻煩解釋一下題中3種策略
b c是什么意思？謝謝老師?????
請(qǐng)問(wèn)老師，LiquidityAdjustedVaR的假設(shè)是什么？謝謝
老師說(shuō)利率變動(dòng)只影響短期資產(chǎn)不影響長(zhǎng)期資產(chǎn)，因?yàn)殚L(zhǎng)期資產(chǎn)大部分是固定利率。那么利率風(fēng)險(xiǎn)恰恰是存在長(zhǎng)期資產(chǎn)中吧？浮動(dòng)利率一直隨著市場(chǎng)波動(dòng)就不存在利率風(fēng)險(xiǎn)了吧？不知道我理解得對(duì)不對(duì)呢？
老師，凈息差為什么沒(méi)有一個(gè)Target值呢？是越高越好嗎？
老師，什么是wholesale funding？
老師 Hair cut就是資產(chǎn)損失X%的意思嗎？
自己出了50進(jìn)入margin 賬戶，不還是自己的asset么？為什么這里可以減掉？
老師好，第一題求解，謝謝
275頁(yè)表格看不清
有點(diǎn)兒像是reserve repo,半年就賺個(gè)200，何必做這個(gè)交易呢
80頁(yè)的題說(shuō)比率越小越vulnerable，但是53頁(yè)講這個(gè)比率的時(shí)候說(shuō)的是比值越大，liquidity risk越小。究竟是哪個(gè)才對(duì)?。?
想問(wèn)一下這個(gè)題目里面 high quality liquid assets in each currency 是為什么不算呢？
老師好，課程中提到的what's SOFR的文章，可以提供下么，或者告知下作者好搜索。謝謝！
程寶問(wèn)答
