為什么c改成special rate 就算對
68題的答案有點(diǎn)偏差，650除以715怎么能得出0.833？
流動(dòng)性百題第24題，我記得REPO是一種中和策略，亦即非資產(chǎn)、非負(fù)債策略啊？因?yàn)镽EPO隨后還要買回來的啊？
dynamic rebanlancing能再詳細(xì)講講嗎？跟illiquid assets有啥關(guān)系
老師好，怎么用計(jì)算器數(shù)日子，忘記怎么使用了。
老師你好 為什么tightness這邊要purchasing cost約等于selling cost，這樣tightness我們才把它理解為是bid-ask spread，在bid-ask spread里面，我們不是求了買賣差價(jià)嗎，和cost有啥關(guān)系呢，再者說 purchasing cost和selling cost都是cost，也不是一正一負(fù)的關(guān)系，為啥要令他們相等呢？
老師說，t越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，計(jì)算出的LVaR越大。但是t等于10時(shí)，結(jié)果大約為根號3，t等于100時(shí)，結(jié)果大約為根號30，明顯跟老師的結(jié)論不符！
請問老師，這個(gè)average cost of funds>average use of funds的情況，一定是在經(jīng)濟(jì)狀況很好的時(shí)候吧？（經(jīng)濟(jì)狀況不好時(shí)就是反的對嗎）
ALDC has overall responsibility for the liquidity stress testing framework.nTreasury has ownership of the liquidity stress test modeling process.n怎么理解這兩句話？
32為什么選c，不是front-end load policy 更在乎流動(dòng)性嗎？repo不是更在乎流動(dòng)性嗎？
請問利率上升資產(chǎn)是賺錢還是虧錢，負(fù)債呢，為什么
請問老師如果題干給每天清倉10%，那么如果代入公式求LVaR?(是代入第二個(gè)公式 默認(rèn)天數(shù)T=10嗎？)
老師您好，請問第45題中的D選項(xiàng) selection bias is a distortion of the sample that artificially increases alpha and artificially decreases beta這句話應(yīng)該怎么理解呢，這里面的alpha\beta分別指的是什么？謝謝
押題69:老師好， 請問這道題為什么r上升，NIM會(huì)下降呢，NIM=(interest income from loans and investment-interest expense on deposits and other borrowed funds)/total earnings.如果r上升的話， interest income 不會(huì)上升嗎？
Why is Q30 A incorrect?
程寶問答
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