請(qǐng)問：做空者把stock賣給做多方，并且要補(bǔ)出一份divident給證券公司，證券公司再將分紅給做多方。那么股票后續(xù)持續(xù)定期分紅，每次都是這么處理嗎？那做空方就永遠(yuǎn)和這份股票脫不了干系了呀？
老師您好，這題沒理解，為什么要選擇抵押比率最低的銀行。。。
沒看懂答案，公式要背嗎？
老師您好，能否把單尾雙尾這個(gè)在二級(jí)中所有科目中涉及到的幫忙整理一下呢，我想到的是： 1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算，單尾（意味著5%對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.645）； 2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中VaR的回測(cè)，通常為雙尾（意味著5%對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.96）； 3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中l(wèi)iquidity cost在stressed market情況下的計(jì)算，單尾（意味著5%對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.645） 請(qǐng)老師看看上面我寫的對(duì)嗎，另外還有哪些我沒有想到的幫忙補(bǔ)充一下，謝謝！
老師你好 我有個(gè)問題想問問，老師在講解的時(shí)候說3.047years，是以年為單位的，就說這是麥考林久期，那我想問下modified duration的單位一般是什么呢
Q67， 老師，這道題題干問的是federal fund interest-rate increase 50bps. 我不太理解這里說聯(lián)邦基金利率上漲，所以整個(gè)這道題只有asset里有一個(gè)federal fund loan，其余的都不是和聯(lián)邦基金市場(chǎng)有關(guān)的。所以按照理解應(yīng)該是只有這一項(xiàng)asset*50bps, 其余的比方說repo或者貨幣市場(chǎng)融資等應(yīng)該都是不受聯(lián)邦基金市場(chǎng)影響的，因?yàn)槭遣煌氖袌?chǎng)。那么為何還需要考慮另外四項(xiàng)呢？
Q45老師 B提到的dynamic factor是指什么？視頻講解說是HML or SMB， 但基礎(chǔ)班講iliquid asset時(shí)里面的dynamic rebalancing是說漲則賣 跌則買，這樣的話是個(gè)負(fù)反饋策略。這和dynamic factor是一個(gè)意思嗎？所以動(dòng)態(tài)因子是一定指負(fù)反饋策略的意思嗎？
老師 A這里說流動(dòng)性資產(chǎn)是reversible的是什么意思呢？什么是可逆的呢
63題，圖2老師上課講到cip成立 ,b=0，cip不成立，b>0，這一題的D，說的是CIP成立，這樣不是就不存在b了嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
如何理解一年后的債務(wù)L1的計(jì)算，為什么是14乘以-2%？
老師好，請(qǐng)問27題A里面reversible要怎么理解
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司在回購市場(chǎng)中到底扮演了什么角色？為什么這個(gè)題的D不對(duì)，在講義里保險(xiǎn)公司就是投資了回購市場(chǎng)呀
一般的資產(chǎn)與負(fù)債是不是與利率反向變動(dòng)，利率敏感性的資產(chǎn)負(fù)債是與利率同向變動(dòng)？
Q52. 對(duì)于“drawdown”這個(gè)詞，是否一定理解是客戶取錢的意思呢？
程寶問答
金程問答