B為啥不對(duì)
為什么beta最低，他的mvar就最小
老師好，不太理解這個(gè)A選項(xiàng)講的為什么是低風(fēng)險(xiǎn)異像，這個(gè)為什么alpha大于benchmark就是低風(fēng)險(xiǎn)異像呢？
這個(gè)low volatility 投資不應(yīng)該是和benchmark投資有點(diǎn)類似嗎，都是低風(fēng)險(xiǎn)投資，有點(diǎn)像被動(dòng)投資那種，為什么其中一個(gè)就能收益率更高？
標(biāo)準(zhǔn)誤、標(biāo)準(zhǔn)差的 英語(yǔ)專業(yè)術(shù)語(yǔ) 忘了，麻煩老師再寫一下
老師，講一下這個(gè)題吧，謝謝
想問一下D的翻譯，以及為什么不選？
選項(xiàng)b，利率下降，更容易融到錢了（融資成本下降），funding risk應(yīng)該下降啊，怎么會(huì)錯(cuò)呢？
老師，請(qǐng)問下，我也可以fix換float？ 還是說一般題干不說是那種互換，默認(rèn)是float換fix?
why the answer is not B? we learnt sharpe is the portolio retun - risk free rate from book. risk free rate is the general market indice
D選項(xiàng)怎么對(duì)的呢？
老師，B再解釋一下吧
D選項(xiàng)麻煩老師再講一下，謝謝
risk. Budgeting 考不考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性？
老師，此處計(jì)算Treynor ratio為什么用index的波動(dòng)率作分母？風(fēng)險(xiǎn)管理課件上用的是組合的波動(dòng)率sigema p，即（Rp?Rf）/sigema p
程寶問答
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