金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)tracking error是怎么求的
這道題為什么用雙尾呢，我想要證明這個(gè)alpha值大于0，而不是不等于0，如果用雙尾的話那不就是說(shuō)原假設(shè)是alpha不等于0，沒(méi)有排除掉alpha小于0的情況
還是不太明白D是什么意思，麻煩老師再講解一下
老師，這題問(wèn)的意思是說(shuō)95%的surplus取值是多少？那為什么不是直接算出來(lái)的S1呢？而是要用S1-Surplus at risk?
請(qǐng)問(wèn)第三個(gè)：從歐洲股票轉(zhuǎn)換為亞洲股票，面臨的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該發(fā)生變化嗎？那不就屬于風(fēng)格漂移嗎？
請(qǐng)問(wèn)本題中說(shuō)的是normal distribution假設(shè)下是2%，而使用t檢驗(yàn)的進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)相對(duì)于正態(tài)分布是肥尾，難道不應(yīng)該選99%嗎？
想請(qǐng)問(wèn) 這兩個(gè)題目中 都有給到modified duration 為什么表格那個(gè)題目中是不考慮這個(gè)modified duration的呢？什么情況下是要考慮這個(gè)duration的呀？
為什么計(jì)算出來(lái)計(jì)算器IRR顯示是0？
是不是β高，risk premium就高
老師再詳細(xì)講解一下B選項(xiàng)
請(qǐng)解釋一下每個(gè)選項(xiàng)
VaR怎么能捕捉流氓交易員呢？VaR出現(xiàn)大幅變動(dòng)，有很多種因素，流氓交易員只是其中的一種可能性而已。流氓交易員應(yīng)該屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種，是需要通過(guò)其他方式進(jìn)行識(shí)別管理吧
Policy mix var 的知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)科目？哪個(gè)小節(jié)呢？或者是否可以大概介紹下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)?？戳私忸}思路，均值的計(jì)算邏輯是？標(biāo)準(zhǔn)差是求的benchmark 的標(biāo)準(zhǔn)差可以理解
為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
老師可否解答一下P value和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量之間的關(guān)系，為什么P- value越小越拒絕
程寶問(wèn)答
