這里的risk premium是指要求的風險溢價，而不是實際的風險溢價對么
老師呀。The risk of losing more than $20,000 in Brown’s portfolio value in any given week is 10%.這句話除了錯在和題干不符的week, 是不是還有整句話對VaR的描述？因為VaR是描述小概率尾部的最小損失或者大概率內(nèi)的最大損失，所以應該是losing more than $20,000 is 90%或者 losing less than $20,000 is 10%這樣才對吧。
請問老師，這道題在問asymmetry between principals and agents。是對沖基金經(jīng)理和對沖基金機構之間的問題，理解起來大概不是基金經(jīng)理與investor的關系吧？其次，基金經(jīng)理用自己錢買產(chǎn)品不是違背道德準則的嗎？給客戶交易，但同時先給自己買，這不是很好吧?為什么還能成為解決問題的方法呢
1.5小于1.96沒有落在拒絕域??？為什么拒絕
C錯在哪里了？
老師，可以解釋一下A選項和C選項嗎？考試遇到這種題目好迷糊
老師能講下B和c選項總么計算和比較的？
老師好，可以解釋下M Square及其公式、應用嗎，謝謝。
C選項解析中舉得例子不是很懂，請老師再仔細講一下。
老師，可以理解成除了期權以外。其余產(chǎn)品事實上都是波動率和收益是負向關系的嗎？
老師您好，distressed hedge fund是什么意思？是fund本身陷入困境了，還是fung的策略是投資于困境企業(yè)？
老師，請問這里sustained alpha是什么意思？ 是一定要和之前的alpha一樣才是sustained 嗎？
老師，請問這題D選項為什么錯？
請逐條講解一下，答疑看不懂。
請講解計算器這塊怎么用。計算器里原來有數(shù)字應該怎么清除
程寶問答
金程問答
