金程問(wèn)答
這道題請(qǐng)老師講解一下
老師你好，為什么直接用8%-1.5%，8%是年化利率，但是根據(jù)題目不是說(shuō)的是半年的保費(fèi)為150bp嗎，那不應(yīng)該是要把半年的保費(fèi)轉(zhuǎn)化為一年的保費(fèi)即300bp嗎，然后再用8%減去300bp
第109題，第五年時(shí)不能釋放OCaccount支付senior和Junior嗎？
第19題，為什么用公式算出來(lái)的第一年的PD和題干中給的第一年P(guān)D結(jié)果不一樣？
交易對(duì)手A和D的敞口為什么是零？
老師好，請(qǐng)問(wèn)百題第47題d選項(xiàng)，離散程度變高的話，不是負(fù)值也會(huì)增加嗎，如何判斷負(fù)值增加的多還是正值增加的多/
老師好，這道題麻煩詳細(xì)解釋一下！
老師，壓力測(cè)試主要針對(duì)wwr吧
老師第二種算法寫錯(cuò)了吧
老師，計(jì)算預(yù)期損失率時(shí)候不用乘以組合對(duì)應(yīng)的標(biāo)的數(shù)量(20)嗎
bank是借入資金借出bond，這里A選項(xiàng)的exposure是bond-cash?還是對(duì)方的cash- bond
老師好，麻煩解釋一下這道題，不是很懂
老師，這里條件違約概率等于S(0,t)*PD(t,t+k)，之前章節(jié)中條件違約概率等于PD(t,t+k)/PD(0,k)，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)公式是相等的么，怎么推導(dǎo)出來(lái)的
壞處是賣方承擔(dān)還是買方承擔(dān)
請(qǐng)問(wèn)x的違約概率0.075怎么算出來(lái)的
程寶問(wèn)答
