金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)CLN對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)出表了嗎。我記得強(qiáng)化版將這個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候說(shuō)是證券化產(chǎn)品。證券化產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的區(qū)別就是證券化產(chǎn)品出表了吧。
老師您好，您看精讀里的這部分內(nèi)容我更新的對(duì)嗎？其中的“觀察期”是什么意思呢？是否為horizon？如有錯(cuò)誤和遺漏還請(qǐng)老師指出，謝謝！
222 題 問(wèn)題是問(wèn)的什么意思 又為什么需要選擇IRS ?
請(qǐng)問(wèn)指數(shù)違約那個(gè)，能否用泊松分布去解釋?zhuān)?dāng)k=0的時(shí)候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?
表中的22，應(yīng)該是1000-978=22， 老師是不是講錯(cuò)了
這道題給出的違約概率是累積還是marginal還是forward？
算全價(jià)時(shí)三個(gè)月后的coupon（0.06/4乘以本金100000）不需要折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎？repo rate 可以認(rèn)為是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧。
老師如果這道題不用 harard rate 中的無(wú)記性怎么計(jì)算
老師，講義62頁(yè)，為什么市場(chǎng)因子變?yōu)?0.5（惡化了）但是違約率反而低了？
124題的C選項(xiàng)為么不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)公式寫(xiě)對(duì)了嗎？特別是下面的貢獻(xiàn)度公式
老師 能講下這道題的具體計(jì)算嗎
請(qǐng)解釋一下這題BD選項(xiàng)如何選擇？
程寶問(wèn)答
