請(qǐng)問這個(gè)凸性為什么是這樣? 有沒有幫助理解的直覺, 或者簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)證明? 謝謝啦 (特別是第一個(gè)maturity為什么呢, 我只記得幾年前在CFA三級(jí)里面有說看漲convexity本質(zhì)上是看漲波動(dòng)率...所以請(qǐng)老師多解釋下第一個(gè)maturity, 謝謝)
老師好，第一欄的pv是怎么計(jì)算的呢
這里BRW的VaR=95是怎么得來的？依據(jù)什么？
老師，the swap pay翻譯是swap價(jià)值嗎？
這 句話沒聽懂，A payer swap is quivalent.to buy a floating …
請(qǐng)問在相關(guān)系數(shù)低的時(shí)候,messanine應(yīng)該更像senior,相關(guān)系數(shù)高的時(shí)候更像equity.對(duì)么?如果是這樣子,那為什么在危機(jī)時(shí)候,也就是相關(guān)系數(shù)上升時(shí)候,shortmezzanine,而不是shortSenior呢?謝謝
請(qǐng)問這里6和20是怎么具體計(jì)算出來的?我算的是6.91和19.38,謝謝
為啥Za'fa是單尾的，
這一表格最后一個(gè)比較項(xiàng)可否再詳細(xì)解讀一下？
老師請(qǐng)問為什么設(shè)定原假設(shè)是Var is true?
麻煩解釋下第1點(diǎn)為什么老師說significance level是type1error?以及第2點(diǎn)，n上升為什么兩error下降？
老師講“Var值是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)“，這個(gè)“靜態(tài)指標(biāo)“怎么理解？什么是靜態(tài)指標(biāo)，什么是動(dòng)態(tài)指標(biāo)？怎么分辨的？
請(qǐng)問一下最后一步為什么除以5%呢，不是應(yīng)該es是取平均嗎
平方根法則是只能在轉(zhuǎn)換波動(dòng)率的時(shí)候使用嗎？這題不能先求出一年的VaR，再除以根號(hào)下252嗎？??
老師，為什么趨勢(shì)項(xiàng)可以認(rèn)為是risk premium？隨機(jī)波動(dòng)才應(yīng)該要求risk premium吧？
程寶問答
金程問答