請(qǐng)問B選項(xiàng)為什么不對(duì) 謝謝
視頻的音頻有問題，一直磕磕巴巴的，怎么解決
老師為什么lognormal是一條直線呢？
老師，想請(qǐng)教一下DV01 basis point的變動(dòng)就是離散的變動(dòng)嗎？1bps這樣的變動(dòng)不應(yīng)該是連續(xù)的嗎（所以這道題是：DV01 hedge是連離散的對(duì)沖，對(duì)固定收益對(duì)沖沒有效果，可以這樣理解嗎），此外請(qǐng)問老師 這里選項(xiàng)ACD都是連續(xù)的對(duì)沖方式嗎？
老師，是否 VaR表示小概率最小損失或者大概率最大損失，拿95%VaR舉例 所以英文描述為：95%probability loss at least XX million； 或者5% probability loss at most XX million?
老師，請(qǐng)問這種折現(xiàn)的題中，期末一年期的那筆CF也需要折現(xiàn)兩次嗎？（講解是按兩次折的）。請(qǐng)問一年的那一筆CF 分母不用2.5%/2，而是直接用2.5% 與之對(duì)應(yīng)是折現(xiàn)一年（所以沒有二次方），這樣子可以嗎？
能用實(shí)例解釋一下這個(gè)window嗎？比如計(jì)算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價(jià)，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標(biāo)是什么，是樣本容量嗎？
請(qǐng)問VaR是普風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)嗎？我記得以前有說普風(fēng)險(xiǎn)度量的權(quán)重是非遞增的，所以VaR才是普風(fēng)險(xiǎn)是嗎？
請(qǐng)解釋一下C選項(xiàng)insensitive的原因，謝謝。
習(xí)題冊(cè)106題，為什么B選項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的，答案解析說Model1只是解釋了一個(gè)近期的變化，是什么意思？另外D選項(xiàng)說法為什么是正確的？不明白D選項(xiàng)的意思。
48分46秒，short bond 是指賣空債券嗎？這個(gè)在payoff上等價(jià)于借錢嗎？ 感覺不完全等價(jià)
ES講義中這個(gè)例題如果第28個(gè)數(shù)也是7，在計(jì)算ES的時(shí)候算不算上這個(gè)7
我覺得常識(shí)來看，指數(shù)因?yàn)槠交怂瑐€(gè)股的漲跌幅，指數(shù)的波動(dòng)率應(yīng)該是小于個(gè)股的波動(dòng)率的，對(duì)于講解中講的指數(shù)波動(dòng)率大于個(gè)股波動(dòng)率的推導(dǎo)邏輯有點(diǎn)疑惑？
老師，第27題，我被light搞蒙了，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里light代表正常尾，瘦尾是very light。。。。。在這里就代表瘦尾了。。。。而且講義上對(duì)于瘦尾的表達(dá)是less heavy，我以為light不能形容瘦尾……
老師你好 我想問下這邊 monotonicity不是表示風(fēng)險(xiǎn)和return是negative的關(guān)系嗎，風(fēng)險(xiǎn)越低return越高，或者風(fēng)險(xiǎn)越高return越低，那么這邊和low risk anomaly有啥聯(lián)系嗎？因?yàn)閘ow risk anomaly也是負(fù)向關(guān)系
程寶問答
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