A項(xiàng) RAROC為什么用的是經(jīng)濟(jì)利潤，具體在公式中體現(xiàn)在哪里
針對信用風(fēng)險(xiǎn)的SA具體是什么？
為什么unexpectd loss = interest rate paid on loan
上課的時(shí)候提到Mc是通過回測得到的，這也不是巴委員會規(guī)定的啊，C看起來也是有問題的。
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這個(gè)題選項(xiàng)C是不是描述錯(cuò)了，我怎么都不覺得能對上題目的描述。
b選項(xiàng)架構(gòu)不應(yīng)該是董事會的責(zé)任嗎
1、這道題問得是什么?。繌馁徺I債券開始的7個(gè)月內(nèi)的TSECF？ 2、為什么TSAA就是債券的面值而不是市值？
老師好，能不能這里再詳細(xì)講一下ccb和ccyb之間的區(qū)別，感覺都是在好的情況下去做緩沖，然后在壓力情況下進(jìn)行釋放。
麻煩老師回顧一下記各業(yè)務(wù)條線比例的那個(gè)口訣
為什么rwa信用風(fēng)險(xiǎn)用的889，而不是809
老師，a選項(xiàng)應(yīng)該7%吧，但視頻講解是4.5%
老師好，請問ROROC指標(biāo)使用的是經(jīng)濟(jì)利潤，這個(gè)經(jīng)濟(jì)利潤是指分子中revenues這一項(xiàng)嗎？
老師，這道題B選項(xiàng)說的那個(gè)五分類是在96年修訂案里標(biāo)準(zhǔn)法提到市場風(fēng)險(xiǎn)資本金分五類，然后在講義里basel2.5又對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法做了修改，引入stress VaR對吧，我想問這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)算方法還是沒變嗎？還有C選項(xiàng)對于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量為什么不是靈活選擇IMA或SA呢？
這個(gè)知識點(diǎn)是在哪頁ppt上啊？毫無印象，還在今年的考綱里么？
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