老師，從一年到兩年這一段，5.99有可能上升到8.56或6.34,后面這兩個值都比5.99大，老師講解時，為什么把變成6.34的概率對應為下降概率0.4?。?
老師知道她在講什么么？??
杠桿的原因，老師說的惡性循環(huán)懂了，可這跟波動率微笑是怎么聯(lián)系在一起的呢？
老師，模型2是怎么解決了負利率??？
第37題，為什么threshold也算作peaks-over-threshold的參數(shù)？
我記得說bsm不能計算固定收益類產品，因為不符合假設，假設價值的波動率為常數(shù)比較好，可是為什么期權的波動率是T越大，波動率越大，買期權就是買波動率，那為什么BSM能夠給期權做定價呢。
老師，6個資產上面的一堆數(shù)字是什么意思啊
第54題，答案我也沒看明白，可否詳細講講。為什么 Probability of default＜5%， VaR measure就是0 loss了？另外，為什么3%的PD意味著 3 out of 5 times the portfolio will experience a total loss?
老師，這個未知分布的數(shù)據(jù)有什么要求呢？收益率是天收益率嗎？需要多少天的收益率呢？
為啥股票期權執(zhí)行價格越高，隱含波動率越低呢
想問一下，這里解釋為什么會有波動率微笑是不是有點問題？要證明的是波動率不是常數(shù)，是微笑的，原因用波動率不是常數(shù)，這不是循環(huán)論證嗎？
第二個對勾后面的意思可以解釋一下嗎？就是對于監(jiān)管資本金那一段
老師，請問一下重新排序后95%的Var值為什么是90.29，怎么找這個數(shù)，謝謝
principal mapping中，那個表格中的new zero value指的是什么？
押題卷的第46題，說法II，老師講的時候說confidence level越低，non-rejection regions越寬，但是比如說90%confidence level其rejection regions大概為10%的區(qū)域，而95%的rejection region大概為5%的區(qū)域，這不就是應該confidence level越低，non-rejection區(qū)域越窄嗎
程寶問答
金程問答
