看不懂notes中關(guān)于internal models-based approach (IMA)公式的解釋，ES1、ES2代表的含義
老師可以解釋一下這道題嘛
請(qǐng)問后面兩個(gè)圖標(biāo)分別標(biāo)的1和2，這兩個(gè)一樣嗎？都是cash flow mapping的undiversify的Var嗎？如果是的話給講講標(biāo)1那個(gè)sheet中的var的計(jì)算原理可以嗎？那是否可以理解為現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中，或者說體現(xiàn)在利率的變化中，這個(gè)題是否可以說利率上升，在其他什么都不變的情況下，現(xiàn)金流法下算的var會(huì)下降？
如何理解， type 1 類錯(cuò)誤 是 test alpha呢？ 謝謝老師
老師這個(gè)89題 II選項(xiàng)怎么理解啊
能不能提一個(gè)美式的call option例子
請(qǐng)問老師，CMT on bond在t0到底是否需要交換？
這里的組合Var值最下面的那個(gè)公式，是單個(gè)資產(chǎn)的u都等于0的時(shí)候可用，還是組合的u=0時(shí)可用？
在1時(shí)刻做的互換，是1-1.5時(shí)刻的利率水平，這個(gè)時(shí)候?yàn)樯恫恍枰郜F(xiàn)呀？記得好像IRS產(chǎn)品在結(jié)算日是要折現(xiàn)的
請(qǐng)問老師，CMT在t0是否交換？有沒有可能t0的實(shí)際利率比約定的fixed rate低？
剛才發(fā)錯(cuò)了，是為什么VaR的顯著性水平下降，非拒絕域會(huì)變小？
PV OF FLOWS的125.89是怎么計(jì)算出來的，圖中spot 那一欄沒有cash flow 怎么會(huì)還有pv of cash flow
為什么在再用principle和duration的方式MApping VAR的時(shí)候使用的是200元本金作為而沒有折現(xiàn)，在cash flow 的方式里面則使用了pv
DV01指的是債券價(jià)格變動(dòng)量還是變動(dòng)百分比呢
PPT最后一段，第一句，說股票價(jià)格波動(dòng)在短期內(nèi)變動(dòng)很大，又說假定短期內(nèi)恒定不變是無害的，這是為什么呢？
程寶問答
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