老師，bsm假設(shè)是什么
BSM不能給標(biāo)的資產(chǎn)是固定收益的期權(quán)定價，前面例題不是underlying 6% annual coupon bond with 3 years to maturity嗎？
G（u）到底是什么分布？老師一開始說等號左邊的G（u）是任意分布，后面又說等號右邊的G（u）是均勻分布，難道等號兩邊G（u）不一樣？
這里說Kupiec的test阿爾法是5%時，查表是3.841。那Christoffersen的3.84是不是對應(yīng)的test阿爾法也是5%？
老師，這里的1表示原分布的統(tǒng)計量，下面的-1.5133是對應(yīng)到正態(tài)分布的統(tǒng)計量嗎
股票期權(quán)的PDF圖說明，有更高的概率獲得極大的損失，而獲得極端大的收益的概率較小。但是skew的左端也代表in the money call，那不應(yīng)該是有更高的概率獲利嗎？
Stressed var和var有什么區(qū)別
為什么模型一模型二不影響凸性效應(yīng)
老師，這個PPt和前面一頁的兩個例題，是不是沒有關(guān)聯(lián)的，上滿一個是第一年利率8%，第二年是有20個幾點(diǎn)的風(fēng)險溢價，然后計算債券的價格？這頁的意思是，第二年的利率是固定的10%和6%，然后知道債券的價格，算出第一年的收益率？
打出來的課件還有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么講的時候直接就下一個部分了
var是絕對風(fēng)險，什么是絕對風(fēng)險，什么是相對風(fēng)險，怎么判斷呢？可以分別舉幾個例子嗎？
10個dr model中怎么判斷是均衡模型？怎么判斷是無套利？
ES算不算極值
Model 2 還是有負(fù)項啊，為什么就利率永遠(yuǎn)不可能小于零了？
老師您好，請問百題資料里面的第36題，為什么是type 1 error?都已經(jīng)99%confidence level了，難道不是只有1%的可能性犯type1？然后更高概率type2 error?
程寶問答
金程問答
