這個(gè)怎么算的？為什么我算的是這個(gè)
沒看懂
老師，請問我在第二頁P(yáng)PT中用黃色框標(biāo)出的LOBOR+250是什么？不是應(yīng)該帶是和銀行借款的人給銀行的么？trusts只有在違約時(shí)才會有賠付給到bank，圖一的基本原理圖中就沒有這條線.
63題，為什么cva不用費(fèi)率的方式算？如何看出來的？
99題，題目問的是：以下哪種信用支持方法不會影響tranch x的信用質(zhì)量，那不就是說哪個(gè)方法能保證tranch x的本息能正常支付么？A\B\C三個(gè)選項(xiàng)都能保證tranch x的信用質(zhì)量啊，這題是不是問的有問題啊
86題，150bps是半年支付一次，為什么不轉(zhuǎn)成年化的收益率，即：（1+1.5%/2）^2=（1+r)
老師，您好，請問這里老師講的當(dāng)損失是從大到小排列的時(shí)候，為什么WCL要選大于顯著性水平的呢？如果選大于顯著性水平的loss會偏小，這樣不夠謹(jǐn)慎，與上面一條說的選大于置信水平的不太一致。
請問第99題里說KMAC issue了ABS，那么就是說KMAC充當(dāng)了SPV的角色。那如果KMAC留有了reserve的話，那么也應(yīng)該是對資產(chǎn)池形成了保護(hù)呀？
老師好，這里蘭姆達(dá)的近似式和用債券算pd的近似式不是一樣了嗎？那蘭姆達(dá)就是pd嗎？
老師這里交易對于我是正的，那對手違約我cancel的義務(wù)是什么呢，是與這個(gè)對手的其他交易嗎？意思是跟這個(gè)對手有多筆交易嗎
視頻1:20:53，板書第四步，這個(gè)數(shù)為啥是上年數(shù)直接成1.05，我覺得是不是漏了1750000，這個(gè)每年不是都有1750000嗎，為什么第五年沒有啊
老師，麻煩講下iv,謝謝
老師， 這樣分的話，equity investor 可以獲得 30%的利息（15mil/50mil）,這個(gè)收益水平對嗎？也太高了吧
可以解釋一下這道題的probability是怎么算的嗎？
alpha到底是收益率還是違約概率PD？第一段寫的是收益率，下面框框里的公式寫的是Unconditional PD。
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