老師是算es var的時候都用雙尾嗎？本題用的是1.96不是1.645
老師這道題不明白怎么理解，習(xí)題集188題
老師，請問在不持有資產(chǎn)情況下享受收益，是TRS的buyer還是seller？total return的buyer是TRS的seller還是buyer？
10題中入為什么是個數(shù)，不是百分比呢？
53題計算收到的現(xiàn)金流時，Libor為什么不用給定情景下的0.5%而要用原來的1.25%？
33題 repo方把債券質(zhì)押給對方 債券利息法律上依然歸屬于自己 實際債券收息也是到自己賬戶 跟逆回購方?jīng)]有一點關(guān)系 所以做業(yè)務(wù)時候為什么要考慮呢
Is repo, reverse repo, CLN, CDS, TRs, all on balance sheet instruments?
老師，這里libor為什么不用1 year的libor？
老師能講解下這個題目嗎？計算上沒有看懂
老師這個題如果用計算器算YTM后是7.238%,再減去rf之后是2.43%，與2.19%差了一些是因為誤差嗎？還是我算錯了。。。。
老師，在IRS中，the seller是支固定收浮動，還是the buyer?
我用鉛筆畫出來的地方，ELa、ELb、ELc是怎么算的？0.05、0.1、0.2分別怎么出來的
百題Q25. 為什么次級債在經(jīng)濟環(huán)境不同的時候變化情況也不同？不理解這個答案是怎么推出來的
我好像知道了 是不是在前期的srv上 x def rate的四舍五入
老師這個視頻少一截吧，最后一個內(nèi)容 stress testing counterparty exposure視頻里沒有呀
程寶問答
金程問答