老師這題答案為什么不是B，按道理forwards和swap都是OTC產(chǎn)品，F(xiàn)ORWARD的PFE不是曲線上升而irs不是拋物線嗎？更何況IRS不交換本金的，題目問notional amounts, 不明白為啥選沒本金問題的IRS
老師，我不是很懂答案里的70是怎么來的
老師，講義213頁，home equip loan具體指什么？住房設(shè)備貸款或者可再抵押貸款？
老師，視頻20分23秒，為什么可以用二叉樹模型PD公式帶入CVA計(jì)算？
核銷是不是就是指已違約？
interim法，第一年違約的loan，到第二年為何沒有回收了呢
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
假想的一道題目，如果在某一個(gè)凈額結(jié)算協(xié)議下，敞口加總是一個(gè)負(fù)值，那netting后的exposure是0嗎？
94題的CLN中，為什么assetPool規(guī)模=3.5*7.5，而Bondrisk-free的規(guī)模是3.5？
這里的wcl怎么算出來的，沒聽懂
選項(xiàng)A哪里提到是標(biāo)底資產(chǎn)的惡化呢？
解釋一下后面四個(gè)的區(qū)別，感覺都是一樣的
請問累積違約概率和累積存活率是不是互斥事件；累計(jì)違約概率的意思并不是每一年都違約的概率。請問這兩句話對嗎老師
老師好，風(fēng)險(xiǎn)敞口的期限結(jié)構(gòu)圖上的縱坐標(biāo)，一般都是百分比嗎？可以是金額嗎？百分比代表什么呢？是誰和誰的比值得來的百分比呀？
老師，第1年的遠(yuǎn)期概率，不應(yīng)該是從1年的時(shí)刻開始至第2年這一段時(shí)間內(nèi)的概率嗎？怎么變成從0時(shí)刻到1時(shí)刻的即期概率了呢？
程寶問答
金程問答