老師好，這道題為什么不能用泊松分布計算概率？1個月內(nèi)1支債券違約，prob(k=1)=0.5*e的0.5次方，這樣
86，87怎么解釋
這里的value 是指premium對嗎
老師，這里NEE是A從B的角度估計B的EE還是說A從B的角度估自己的也就是A的EE呢？
感覺A更合適哎，如果和交易對手進(jìn)入一個負(fù)敞口，不就直接抵消了嗎？我記得有一個地方講過，如果覺得對手會違約，可以進(jìn)入一個相反敞口的交易策略。而且抵押品有門檻，最小轉(zhuǎn)移，還會延遲，價值也會變，A更好
Q28. 麻煩老師看下我的理解是否對：一開始ADB的spread比HIP大，所以CVA是由ADB給到HIP，之后兩者的CS都上升了，CVA還是由ADB給HIP，但因?yàn)榇藭rHIP的spread上升的更大，所以CVA相比之間支付的要少一些。這里的DVA也上升是為什么呢
這個i-spread是哪里的知識點(diǎn)呀？可以幫忙整理下所有和spread相關(guān)的計算以及含義嗎？
63題關(guān)于survival,在BCVA里增加的不是關(guān)于自身的survival嗎？ 題目描述的counterparty's survival,這里麻煩解釋下，謝謝~
老師好，麻煩解釋一下這道題
【FRM_PracticeExam_PII第3題】計算DD時，為啥波動率不是用金額形式的波動率？
Fixed-income analysis,equity analysis,counterpart analysis 的區(qū)別
BD是對的原因，那為什么不選C
equity=50000怎么來的，請老師解答
我想問一下，put option里，ITM也是s>t嗎？這一塊我忘記了
交易對手違約率上升，對沖基金敞口下降，這不是RWR??！RWR不是應(yīng)該違約率下降，對手敞口下降嗎？
程寶問答
金程問答