金程問(wèn)答
老師好，25-th to default CDS,等累計(jì)25個(gè)違約出現(xiàn)CDS賠付時(shí)，CDS會(huì)對(duì)所有違約的都賠付？還是只賠付第25和違約造成的損失呢？
老師的課件跟資料下載里的講義不一樣
能不能整理一下單尾和雙尾關(guān)鍵值
deep in the money call/put時(shí)delta是多少能說(shuō)說(shuō)嘛？一級(jí)三年前考的了
所有的權(quán)重相加等于一 那為啥還有歐米伽 不應(yīng)該是蘭姆達(dá)加起來(lái)嗎
老是這里d1d2的公式是不是少了rf？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)圖片中的100mm Face of DBR 4s 1/4/2037是什么意思
請(qǐng)問(wèn)為什么對(duì)數(shù)正態(tài)分布是非負(fù)的？請(qǐng)問(wèn)對(duì)數(shù)正態(tài)分布的知識(shí)點(diǎn)在一級(jí)里面具體的哪一章，我找了半天沒(méi)找到，我有點(diǎn)忘記了。非常感謝。
模擬2，第42題這四個(gè)套利策略具體什么意思呢？能不能再詳細(xì)講解點(diǎn)
老師，d1,2的計(jì)算公式，兩個(gè)公式，分子差了一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率Rf？
這里老師說(shuō)，7.17大于RAROC可以做，小于則不可以。應(yīng)該是說(shuō)反了吧。HuddleRate小于RAROC可以做，大于才是不可以做？
RAROC是什么？
這道題為什么不能用指數(shù)分布建模呢？怎么判斷用這種方法算還是指數(shù)分布算？
老師，請(qǐng)問(wèn)第八題中，給對(duì)方的initial margin不用計(jì)入credit exposure嗎？主要有兩個(gè)問(wèn)題：① 為什么互相給對(duì)方的initial margin不能互相抵消？② 給對(duì)方的initial margin不用擔(dān)心拿不回來(lái)嗎？
37題a選項(xiàng)不是說(shuō)明sma的劣勢(shì)嗎，d選項(xiàng)sma中的ilm是12%15%18%這些數(shù)據(jù)嗎？那不應(yīng)該直接就是確定了，還有incentive嗎？
程寶問(wèn)答
