老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
老師有沒有中文課件？
二級考試可能涉及到計算器使用的公式總結(jié)
講義里raroc公式的分子是風險-收益？是不是有問題？
這里老師舉例是95%，雙邊，每邊2.5%，不應該是1.96σ嗎？
這一頁當中的geometric return是否指 對數(shù)收益率，兩者是否表示一致，因為我google搜，幾何收益率和對數(shù)收益率是分別的兩個概念，如果這樣的話，那為什么這一頁又提到了幾何收益率服從正態(tài)分布呢？不應該是對數(shù)收益率服從正態(tài)分布所以price服從對數(shù)正態(tài)分布嗎
還是不理解這個R為什么公式從 (p1-p0/p0) 到這里變成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服從正態(tài)分布嗎，然后price可以服從lognormal，為什么給r加了ln呢？？第二個問題是，圖片當中e^r為什么可以直接用u-zsigma來代替，即使參照approch 1 這個公式等于的是var呀 也不是單純的R呀，為什么可以直接帶入呢？？？
沒有理解老師這部分說的，我理解return服從正態(tài)分布，然后price 服從 對數(shù)正態(tài)分布，那為什么這個圖的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服從lognormal呢？ 還是說 應該理解為 return本身服從正態(tài)分布，在此基礎(chǔ)上，我們對return進行l(wèi)og，所以log return服從log normal？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
這老師講課前到底備不備課，說話前到底過不過腦子的？顛三倒四胡說八道，通篇的語病和廢話，一個簡簡單單的映射講成什么樣子了，教研組不復盤的嗎？
LTD是什么？
hedge fund在2007-2009年的表現(xiàn)怎么樣？
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時間加權(quán)的平均成本和dollar加權(quán)…是指什么？怎么計算呢？
UL=WCL-EL這個公式對嗎？
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