老師，frm二級紙質(zhì)書補充版的第五十八章intergated risk management和第五十九章 case study of operational risk屬于哪一塊的補充內(nèi)容？都屬于OR嗎？
2級課本60頁 為什么說買入債券相當于賣出對應的無風險利率？怎么理解？
我想問一下1級的時候，老師講用計算器算貸款的每期本金、利息等等那些是在書里哪里，我又忘了咋用計算器算了
hello，算年化收益率這我好像搞混了，比如已知年化收益率5%，算日收益率，就是5%除以365就行。但是我記得之前在哪學的是已知年化收益率5%，算日收益率，除以根號下365，但是我好像記得這是算年化和日波動率的方法吧？搞混了，幫我解答一下
buy a repo相當于enter into a revers repo嗎？
第38題為什么用CVA=EE*LGD*PD的公式求出不答案？我用hazard rate和指數(shù)法求的PD，算出來結果是16.2bps。
老師，算treynor ratio時，為什么不用最后一列的beta?
weibull和Gumbel是有什么性質(zhì)？
老師，這里說的%10的VAR這個是指的顯著性水平嗎？如果是顯著性水平，那么應該是一天有%10的概率損失值超過20000，或者說是有%90的概率損失值不超過20000；如果是置信水平，那應該是一天有%10的概率損失值不超過20000吧。另外一個問題，100個數(shù)求%95的VaR值，是算第5個嗎？
老師，這種計算巴塞爾2.5市場風險資本金的題，在取完VaR和SVaR的Max后到底是否需要考慮乘以根號10？應該默認給的VaR就是考慮過10天的嗎？考場會不會給乘以根號10后，和沒有乘以根號10的兩個選項，這個時候應該怎么選？
這題不是問聯(lián)合概率的意思么？怎么看出是問兩者的差？
第502題，請解釋一下選項是什么意思，以及為什么選D
請問這里給的包含revenue的RAROC公式和講義里給的有啥關系啊，還是不懂講義里的是哪里來的，after tax risk和RAR是啥啊
這里的HS VaR95%為啥不是79 可以再詳細解釋一下嘛，謝謝
(前面一個問題原話寫錯了)請問這一句話為什么正確了，不是說操作風險的損失強度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強度。 原話：The distribution of operational risk events must include sufficient mass in the extreme tail, making an assumption of a lognormal distribution invalid
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