金程問(wèn)答
第482題，各個(gè)指標(biāo)的計(jì)算公式分別是什么，為什么選擇B ？
當(dāng)前演講PPT可以給學(xué)員嗎
是不是內(nèi)容有缺失啊
還是不理解這個(gè)R為什么公式從 (p1-p0/p0) 到這里變成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服從正態(tài)分布嗎，然后price可以服從lognormal，為什么給r加了ln呢？？第二個(gè)問(wèn)題是，圖片當(dāng)中e^r為什么可以直接用u-zsigma來(lái)代替，即使參照approch 1 這個(gè)公式等于的是var呀 也不是單純的R呀，為什么可以直接帶入呢？？？
視頻里說(shuō)收益率不可能服從lognormal，為什么還會(huì)給rt=ln（P1/P0）這個(gè)對(duì)數(shù)收益率呢？
第520題，請(qǐng)解釋一下題目什么意思，以及為什么要選擇A
第24題為何最后一期，只算了senior和junior的本金，沒(méi)有收益分配？
21題A的不兼容怎么理解？
51題c選項(xiàng)有點(diǎn)不理解
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題為何沒(méi)有考慮指數(shù)分布的無(wú)意記性呢？在指數(shù)分布計(jì)算累計(jì)概率（而非聯(lián)合違約概率時(shí)）不是應(yīng)該考慮無(wú)記憶性嗎？做題時(shí)猶豫了很久t應(yīng)該是幾。請(qǐng)問(wèn)老師這里如何理解計(jì)算指數(shù)分布的累計(jì)違約概率而沒(méi)有考慮無(wú)記憶性？
33題算loan的收益，為什么不是扣減loss后，再乘利率？而是拿原來(lái)的800m來(lái)算總收益？
老師，Vasicek-model的話是assumes-decreasing-volatility-of-future-short-term-rate.如果是CIRmode的話，請(qǐng)問(wèn)是否可以說(shuō)是假設(shè)短期波動(dòng)率是decreasing的呢？（這道題A如果把increase改成decrease是否是正確的呢？）
這個(gè)隨機(jī)數(shù)的轉(zhuǎn)換沒(méi)有聽懂
資料沒(méi)法下載，有其他下載鏈接么
第521題，請(qǐng)解釋下選項(xiàng)A的意思，以及為什么選A
程寶問(wèn)答
