金程問(wèn)答
麻煩老師解釋一下其他選項(xiàng)。還有老師actual return,cleaned return,hypothetical return這部分內(nèi)容在哪里？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)為什么錯(cuò)了，不明白想表達(dá)什么
老師好，請(qǐng)回答下此題謝謝
181頁(yè)最后一句The greater the difference between r and θ, the greater the expected change in…如何理解
老師，利率互換是指同種貨幣基礎(chǔ)上的固定與浮動(dòng)利率交換，應(yīng)該不涉及到本金交換吧，我看這個(gè)圖里面，為什么會(huì)在0期和第5期的時(shí)候有100的本金出現(xiàn)呢？
mezzanine tranche 的paper loss如何理解？為什么不是真實(shí)損失而是紙面的
為什么term1的cash是110
請(qǐng)問(wèn)第26題，為什么不需要計(jì)算每一期的coupon一起貼現(xiàn)呢
老師麻煩講一下29題
Q57. D選項(xiàng)里，當(dāng)threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設(shè)threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
這題答案是不是應(yīng)該選d
20題C為什么是失敗的原因？選項(xiàng)C說(shuō)copula經(jīng)過(guò)一段時(shí)間會(huì)被修正，這個(gè)不應(yīng)該是失敗的原因啊
40*5%=2 到底選39 還是38？請(qǐng)問(wèn)是如何考慮的
為什么non-parametric approach有這個(gè)特點(diǎn)呢？
Swap不是收固定支浮動(dòng)嗎，為啥即期利率大于固定利率的時(shí)候是賺的
程寶問(wèn)答
