法國公司提供保險(xiǎn)服務(wù)，所承保的標(biāo)的，應(yīng)該就是是他的風(fēng)險(xiǎn)敞口
老師，求半衰期時(shí)間公式為什么這么寫？
106abcd謝謝老師
老師請解釋下89 time- dependent模型是哪個(gè)，然后，為什么2是對的。1中的volatility是指r的嘛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)狀況較好時(shí)，相關(guān)系數(shù)較低，當(dāng)經(jīng)濟(jì)狀況比較差時(shí)，相關(guān)系數(shù)較高，那么當(dāng)衰退要到來時(shí)，應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)由好轉(zhuǎn)差，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該由低升高，為什么會是downturn?
老師好，這道題預(yù)期收益率12%沒有用嗎
老師，第三題D選項(xiàng)哪里錯(cuò)
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
沒明白為什么要加權(quán)平均的平均? 后面解釋的不會無限大，跟這個(gè)平均有什么關(guān)系? 這個(gè)方法是舉例嗎, 還是要求掌握的？
請問 C選項(xiàng)怎么理解的？謝謝
請問2.1%是年化的，為什么沒有把它除以根號252呢？謝謝
視頻21:35時(shí)，老實(shí)說我lognormal-var本質(zhì)不是segama為什么，不是也只有z和segama嗎
第85題，既然波動率估算高了，是否表示對風(fēng)險(xiǎn)估算高了，那么定價(jià)是否會低估了呢？亦或?qū)ζ跈?quán)的定價(jià)，如果波動率估算高了，價(jià)格自然估算也高了。
老師，21題可以再講一下嗎，謝謝
你好請問A選項(xiàng)怎么不可以選？ var不是說超過特定水平的損失嗎 怎么是收益
程寶問答
金程問答