金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第17題的A選項(xiàng)單調(diào)性能否再解釋一下？
@金程教育JOJO老師?equity correlation level are lowest in economic growth time. 老師這個(gè)equity correlation 和cor
當(dāng)correlation of the assets inCDO 下降， hedge funds 會(huì)有損失在做多equity trench 和做空mezzanine tranche. 為什呢？
hedge和diversification
請(qǐng)問(wèn)老師，91題怎么分析？
請(qǐng)問(wèn)老師，22題為什么選d？
老師，為什么D選項(xiàng)說(shuō)短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯(cuò)的呢
關(guān)于第四題，如果先把單個(gè)資產(chǎn)的VaR計(jì)算出來(lái)，再算5天VaR時(shí)再做轉(zhuǎn)換是否OK呢？（計(jì)算VaRp時(shí)再乘sqrt(5)）
在利率期限結(jié)構(gòu)中，為什么說(shuō)長(zhǎng)期波動(dòng)率一般為常數(shù)？
老師這個(gè)后面都統(tǒng)一換算了 為什么收益率還有去折算？
71題，d選項(xiàng)為什么不對(duì)，前半句明顯不對(duì)，后半句對(duì)于時(shí)間變化的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)能不能建模
老師，半?yún)?shù)法中，第三種和第四種方法的公式需要背誦嗎
老師好，這題解題思路是怎么樣的，有點(diǎn)沒(méi)懂啊
老師您好，21題的nominal yield change和這些公式是怎么結(jié)合 推導(dǎo)出來(lái)的呢 沒(méi)太看懂答案，希望可以在講解下
請(qǐng)問(wèn)為什么兩年期bond要用一年期利率
程寶問(wèn)答
